Formation ALM Bancaire : Maitriser la Gestion Actif-Passif

Pourquoi se former à gestion actif-passif (alm) bancaire

la gestion des déséquilibres entre les actifs et les passifs impacte directement la performance d'un établissement financier. les décisions d'investissement et de financement exigent une analyse fine des risques. des outils robustes sont nécessaires pour anticiper les chocs de marché. une compréhension approfondie des mécanismes ALM est cruciale pour la conformité réglementaire.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les risques de taux d'intérêt et de liquidité affectant le bilan bancaire.
Mettre en œuvre les principes de la gestion actif-passif (ALM) au sein d'une banque.
Utiliser les outils de modélisation et de simulation pour évaluer les scénarios ALM.
Définir des stratégies d'optimisation du bilan en matière de liquidité et de rentabilité.
Comprendre les exigences réglementaires (Bâle III, IRRBB, NSFR, LCR) et leurs impacts sur l'ALM.

Public concerné

Responsables ALM et Trésorerie.
Analystes financiers et gestionnaires de risques.
Auditeurs internes et externes spécialisés dans la banque.
Directeurs financiers et contrôleurs de gestion en milieu bancaire.
Consultants en gestion de risques pour institutions financières.

Programme type

Module 1 : Fondamentaux de la gestion Actif-Passif

Présentation des concepts clés de l'ALM et de ses objectifs.
Structure du bilan bancaire et impact des activités.
Typologie des risques bancaires (taux, liquidité, crédit, opérationnel).
Rôle du Comité ALCO et sa gouvernance.

Module 2 : Mesure et Modélisation des risques ALM

Calcul et analyse des écarts de taux (gap analysis, P&L at Risk).
Méthodologies de mesure des risques de liquidité (stress tests, LCR, NSFR).
Modélisation des comportements clients (amortissements anticipés, prépaiements).
Utilisation d'outils de simulation Monte Carlo et d'analyse de scénarios.

Module 3 : Stratégies et Instruments ALM

Mise en place de couvertures de taux (swaps, caps, floors).
Gestion des réserves de liquidité et sources de financement.
Optimisation du bilan et allocation du capital économique.
Exemples de stratégies ALM pour différents environnements de marché.

Module 4 : Réglementation et conformité

Cadre Bâle III et les nouvelles exigences prudentielles.
Réglementation IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book).
Reporting réglementaire et tableaux de bord ALM.
Cas pratiques et études de conformité.

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Prérequis

Connaissance des produits bancaires de base.
Notions de finance de marché et d'évaluation des instruments.
Maîtrise d'Excel ou d'un outil de calcul similaire.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque participant. cette formation est éligible à un financement via le CPF ou votre OPCO.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les principaux risques couverts par l'ALM ?

l'ALM couvre principalement les risques de taux d'intérêt et les risques de liquidité au niveau du bilan d'une institution financière.

›la formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, des études de cas basées sur des situations bancaires concrètes sont intégrées tout au long du programme pour une application pratique.

›quel est le niveau requis pour suivre cette formation ?

cette formation s'adresse à des professionnels ayant des notions de finance et une connaissance des produits bancaires.

›quelles réglementations sont abordées spécifiquement ?

nous abordons en détail Bâle III, les exigences IRRBB, le LCR et le NSFR, ainsi que leurs impacts sur la gestion ALM.

Comment on sélectionne les organismes gestion actif-passif (alm) bancaire

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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