Scénarios Stress Tests Bancaires - Formation Professionnelle

Pourquoi se former à scénarios de stress tests bancaires

la gestion des risques financiers demande une anticipation précise des chocs systémiques. les institutions financières doivent démontrer leur résilience face à des événements extrêmes. des méthodologies robustes sont nécessaires pour évaluer l'impact des crises potentielles. cela requiert une compréhension approfondie des techniques de construction et de calibration des scénarios.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Identifier les exigences réglementaires et les bonnes pratiques relatives aux stress tests bancaires.
Développer des scénarios macroéconomiques et de marché pertinents pour les stress tests internes et réglementaires.
Maîtriser les outils et les modèles statistiques pour la quantification des chocs et des corrélations.
Évaluer l'impact des scénarios sur les portefeuilles de crédit, de marché et les fonds propres.
Interpréter les résultats des stress tests pour l'aide à la décision stratégique et la communication réglementaire.

Public concerné

Gestionnaires de risques bancaires (Risk Managers)
Analystes financiers et quantitatifs
Auditeurs internes et externes spécialisés en finance
Responsables de la conformité (Compliance Officers)
Consultants spécialisés en risques bancaires

Programme type

Module 1 : Cadre Réglementaire et Principes des Stress Tests

Panorama des exigences réglementaires (EBA, BCE, Bâle III/IV, SREP).
Objectifs et typologies des stress tests (adversité, sensibilité, thématiques).
Gouvernance et organisation des processus de stress testing.
Rôle des scénarios dans la gestion des risques et la planification du capital.

Module 2 : Conception et Construction des Scénarios

Méthodologies de construction de scénarios macroéconomiques (top-down, bottom-up).
Identification des facteurs de risque et des chocs pertinents.
Calibration des chocs et intégration des dépendances entre variables.
Cas pratiques de scénarios passés (crise financière, pandémie, choc énergétique).

Module 3 : Modélisation et Quantification des Impacts

Approches de modélisation pour les impacts sur le risque de crédit (PD, LGD, EAD).
Techniques de simulation pour le risque de marché et les positions de trading.
Évaluation des impacts sur les résultats (P&L) et les fonds propres (CET1).
Utilisation d'outils statistiques et logiciels (ex: R, Python, Matlab) pour la simulation.

Module 4 : Analyse, Interprétation et Communication

Analyse de la robustesse des modèles et des hypothèses sous-jacentes.
Interprétation des résultats : identification des vulnérabilités et des leviers d'action.
Préparation des rapports réglementaires et des communications aux autorités.
Utilisation des stress tests pour la prise de décision stratégique et l'optimisation du capital.

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Prérequis

Connaissances fondamentales en analyse financière et en gestion des risques.
Compréhension des principaux produits bancaires et de marché.
Notions de base en statistiques et en économétrie.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 400 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: Une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours pédagogique. Cette formation est éligible à un financement via les dispositifs de formation professionnelle continue.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›quels sont les principaux types de stress tests abordés ?

nous aborderons les stress tests réglementaires (EBA, BCE), les stress tests internes, ainsi que les stress tests de sensibilité et thématiques.

›la formation inclut-elle l'utilisation de logiciels spécifiques ?

oui, des exemples et des démonstrations seront réalisés avec des outils courants comme Excel, et des notions d'utilisation de R ou Python pourront être présentées.

›cette formation permet-elle de préparer des examens de certification externes ?

cette formation n'est pas directement un programme de préparation à une certification externe, mais elle apporte les compétences techniques nécessaires pour ces examens.

›comment sont évaluées les compétences acquises ?

l'évaluation se fera par des études de cas pratiques, des exercices de simulation et des discussions interactives tout au long de la formation.

Comment on sélectionne les organismes scénarios de stress tests bancaires

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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