Gestion du risque de taux - Formation professionnelle

Pourquoi se former à risque de taux et couverture

la fluctuation des taux d'intérêt impacte directement la rentabilité de vos portefeuilles et de vos opérations. une gestion proactive de ce risque est nécessaire pour préserver la marge d'intermédiation. la maîtrise des instruments de couverture devient un avantage compétitif majeur. comprendre ces mécanismes permet de sécuriser vos positions financières.

Repères de marché sur banque / assurance

Chiffres issus de nos 95 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 412 à 2 696 €
Durée moyenne: 3.5 jours
Parcours certifiants: 99 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

identifier les sources et les typologies du risque de taux d'intérêt
analyser l'impact des variations de taux sur les bilans et comptes de résultats
maîtriser les principaux instruments de couverture (swaps, caps, floors)
élaborer et implémenter des stratégies de couverture adaptées aux profils de risque
évaluer l'efficacité des couvertures mises en place et leurs implications comptables

Public concerné

directeurs financiers d'entreprises
trésoriers d'entreprise ou de banque
gestionnaires de portefeuille d'assurance
analystes financiers et risk managers
auditeurs spécialisés en produits financiers

Programme type

Comprendre le Risque de Taux d'Intérêt

définition et typologies du risque de taux (fixe, variable, réinvestissement)
les facteurs influençant les taux d'intérêt (banques centrales, marchés)
mesure du risque de taux : duration, convexité, sensibilité
analyse de la courbe des taux et de ses implications

Instruments de Couverture du Risque de Taux

présentation détaillée des Swaps de Taux d'Intérêt (IRS)
fonctionnement des Caps, Floors et Collars
utilisation des Futures et Options sur taux d'intérêt
étude de cas concrets d'application des instruments

Stratégies de Couverture et Mise en Pratique

définir une politique de gestion du risque de taux
choix des instruments et élaboration de stratégies (couverture dynamique, statique)
suivi, valorisation et reporting des couvertures
gestion des risques opérationnels liés aux instruments dérivés

Implications Réglementaires et Comptables

principes de la comptabilité de couverture (IFRS 9, normes locales)
exigences réglementaires (Bâle III, Solvabilité II) et leur impact
audits internes et externes des stratégies de couverture
présentation des données pour les autorités de tutelle

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Prérequis

connaissance des principes fondamentaux de la finance de marché
familiarité avec les bilans et comptes de résultats
maîtrise des outils bureautiques usuels (tableurs)

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 800 € à 2 800 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de formation sera délivrée à l'issue du parcours pédagogique. nos formations sont éligibles aux dispositifs de financement de la formation professionnelle continue, selon les critères de votre OPCO.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›qui anime cette formation ?

la formation est animée par des experts reconnus du secteur bancaire et de l'assurance, ayant une expérience significative en gestion de trésorerie et risk management.

›quel est le format des supports pédagogiques ?

les supports incluent des présentations, des études de cas pratiques, des exercices corrigés et des feuilles de calcul pour la modélisation.

›cette formation inclut-elle des études de cas spécifiques à l'assurance ?

oui, des études de cas seront dédiées aux problématiques rencontrées par les compagnies d'assurance concernant le risque de taux sur leurs passifs.

›est-il nécessaire d'apporter un ordinateur portable ?

un ordinateur portable est recommandé pour les exercices pratiques de modélisation et l'utilisation des tableurs.

Comment on sélectionne les organismes risque de taux et couverture

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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aide au montage du dossier OPCO
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