Audit risques crédit et marché : formation professionnelle

Pourquoi se former à audit des risques de crédit et de marché

une nouvelle directive bancaire exige une revue approfondie des modèles de notation interne, les écarts identifiés peuvent remettre en cause la conformité réglementaire. l'analyse des portefeuilles de prêts révèle une concentration sectorielle préoccupante, potentiellement sous-estimée. des fluctuations imprévues des taux d'intérêt impactent la valorisation des instruments financiers dérivés. l'absence d'un cadre d'audit robuste compromet la fiabilité des états financiers.

Repères de marché sur audit / contrôle interne / risques

Chiffres issus de nos 94 référentiels comparés sur cette thématique, hors remises négociées.

Budget moyen (intra): 1 400 à 2 543 €
Durée moyenne: 3.2 jours
Parcours certifiants: 100 %
Disponible à distance: 100 %

Objectifs

Analyser les méthodologies d'évaluation des risques de crédit et de marché.
Identifier les principales sources de risques de crédit (défaut, dégradation, concentration) et de marché (taux, change, actions, matières premières).
Évaluer la pertinence et l'efficacité des dispositifs de gestion et de contrôle interne des risques.
Mettre en œuvre les techniques d'audit spécifiques aux modèles de valorisation et aux portefeuilles d'instruments financiers.
Rédiger des rapports d'audit clairs et actionnables, incluant des recommandations pour l'amélioration des processus.

Public concerné

Auditeurs internes et externes en institutions financières.
Contrôleurs internes et responsables des risques.
Consultants spécialisés en risques financiers.
Gestionnaires de portefeuille et analystes financiers souhaitant approfondir leurs connaissances en audit.

Programme type

Module 1 : Cadre réglementaire et concepts fondamentuels des risques

Présentation des régulations Bâle III et IV, IFRS 9.
Définition et typologie des risques de crédit (PME, corporate, retail).
Définition et typologie des risques de marché (VaR, stress tests).
Principes de gouvernance des risques et rôle de l'audit.

Module 2 : Audit des risques de crédit

Audit des processus d'octroi de crédit et de suivi des engagements.
Examen des modèles de notation interne (PD, LGD, EAD).
Vérification des provisions pour dépréciation (impairment).
Analyse des portefeuilles et des concentrations de risques.

Module 3 : Audit des risques de marché

Audit des systèmes de gestion des risques de marché.
Vérification des méthodologies de calcul de la VaR et des stress tests.
Contrôle de la valorisation des instruments financiers complexes.
Examen des politiques de couverture et des limites de risque.

Module 4 : Méthodologie et pratiques d'audit

Planification et déroulement d'une mission d'audit des risques.
Techniques d'échantillonnage et d'analyse des données.
Rédaction de rapports d'audit et formulation de recommandations.
Études de cas réels et ateliers pratiques.

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Prérequis

Connaissance des principes fondamentaux de la finance bancaire.
Maîtrise des outils bureautiques usuels (Excel).
Expérience professionnelle préalable en audit ou gestion des risques.

Modalités

Durée: 2 à 3 jours
Prix indicatif: 1 500 € à 2 200 € (intra, groupe)
Formats: présentiel, distanciel, intra, hybride
Effectif: inter : 4 à 12 participants · intra : jusqu'à 12
Rythme: continu, séquencé ou en demi-journées, selon vos contraintes
Délai d'accès: sélection sous 48h, démarrage possible sous 2 à 4 semaines
Financement: OPCO, plan de développement des compétences, cpf selon l'organisme retenu
Évaluation: quiz ou cas pratique en fin de parcours, attestation remise à chaud
Accessibilité: adaptation possible aux situations de handicap, à préciser au cadrage
Certification: une attestation de fin de formation sera délivrée à l'issue de la session. cette formation est éligible à un financement par les dispositifs de formation professionnelle.
Qualité: partenaires Qualiopi uniquement

Questions fréquentes

›cette formation inclut-elle des études de cas réels ?

oui, plusieurs études de cas basées sur des situations concrètes seront analysées et discutées en groupe.

›quels sont les prérequis techniques pour suivre cette formation à distance ?

un ordinateur avec une connexion internet stable et un casque-micro sont nécessaires pour une participation optimale.

›existe-t-il un examen final ?

non, l'évaluation est continue à travers des exercices pratiques et des échanges avec le formateur.

›les supports de cours sont-ils fournis ?

oui, un support de cours complet au format numérique sera mis à votre disposition avant le début de la formation.

Comment on sélectionne les organismes audit des risques de crédit et de marché

Analyse indépendante multi-organismes
Aucune rémunération éditeur influençant le classement
Short-list argumentée et personnalisée

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